米ドル円ＲＳＩ７０超 １０万通貨プットオプション買い投下
2020-02-20
米ドル円がＲＳＩ７０超になったため、売買ルールに基づき新規ポジションを作っていますこの運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ５つの特長安値でＦＸポジションを作るのに有効FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げるFXオプションでプレミアム受取利益が発生。ＦＸポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント＋為替利益を狙う月５～１０万円のスワップ＋プレミアム受取（２０１９年１１月１０～２０万より変更）による定期収入米ドル円上昇時はＦＸ買いポジションでの不定期利益米ドル円ＲＳＩ７０超 売買ルール該当米ドル円昨日の上げで一気にＲＳＩ７０超です。ＲＳＩ７０超は、この運用法売買ルールで、新規ポジションを検討する目安にしています。参考記事：判断基準とポジションの取り方【ＦＸオプション⇒ＦＸ変換後の運用ルール】この記事中「天井圏の判断と攻め方」の部分です。過去のチャートをみると、「天井圏」となることも多いのですが、まだまだ米ドル円上昇の勢いもあるので、今回はわかりません。ただ、こういう「勢いがあるなぁ」というときが天井になるというのもよくあることです。そこで「損失限定」のプットオプション買いを新規ポジションとして作成しています。米ドル円プットオプション１０万通貨買いプットオプション買いの約定画面です。いつも思うのですが、もうちょっと「かっこ良い」約定画面にして欲しいですね。サイトに乗せる画像としてはちょっと寂しい感じがするんですよね。そんなことはさておき・・・作ったポジション詳細はこうなっています。米ドル円プットオプション買い作成日：２０２０年２月２０日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション買い作成時点の米ドル円：１１１．２６５円権利行使価格：１１０．０００円権利行使期日：３月１８日売買数量１０万通貨プレミアム：０．３１０損失上限：０．３１９×１０万通貨＝３１，０００円損益分岐点：１１０．００－０．３１０＝１０９．６９０円プットオプション買いは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。このポジションの最大損失は、３１，０００円です。米ドル円は、新しい上げ相場の入り口の可能性があります。天井臭いといっても、ＦＸの売りポジションで勝負して上げ相場となれば将来的には大きな含み損となる可能性もあり得ます。その辺を考慮して、損失限定のプットオプション買いを使ったという次第です。権利行使期日が３月１８日ですので、約１ヶ月の勝負ポジションです。権利行使期日に権利行使価格の１１０円以下とならねば今回のプットオプション買いのプレミアム代金３１，０００円は０円となります。大きく下落すれば、利益も大きくなるのですが、果たしてどうなるでしょうね。損失限定ということもありますが、気負わずに観察していきます。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況この運用で保有しているポジションは、「ＦＸオプションのポジション」と「ＦＸポジション」の２種類に分かれます。ＦＸポジションは、ＦＸオプションの権利行使によって発生したものをくりっく３６５口座に移動させたものです。それぞれの状況を定期的に確認しています。ＦＸオプション部分（２月２０日）現在保有中のポジションはこちらです。保有中のＦＸオプションポジションは５本です。米ドル円現在値は１１１．２６５円です。米ドル円プットオプション買い作成日：２０２０年１月６日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション買い作成時点の米ドル円：１０７．８６６円権利行使価格：１０７．０００円権利行使期日：２月２６日売買数量３０万通貨プレミアム：０．７４５損失上限：０．７４５×３０万通貨＝２２３，５００円損益分岐点：１０９．００－２．００１＝１０６．９９９円プレミアム現在値は０．０００です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム支払損失ー２２３，５００円含み益０円差引損益－２２３，５００円プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。このポジションは「米イラン衝突」による米ドル円下落にに備えて作成したポジションです。権利行使日の２月２５日に、１０７円よりも下げるような局面となれば大きな利益となる可能性があります。ただ、権利行使日に１０７円以上であればプレミアム価値はゼロとなり、ポジション作成時に支払ったプレミアム代金の全額損失となります。残念ながら、このポジションは権利行使日の最終損失濃厚ですね。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年１月９日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０９．１１０円権利行使価格：１０９．００権利行使期日：２０２０年６月２４日売買数量１０万通貨プレミアム：２．００１利益上限：２．００１×１０万通貨＝２００，１００円損益分岐点：１０９．００－２．００１＝１０６．９９９円プレミアム現在値は０．８８１です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２００，１００円含み損－８８，１００円差引損益１１２，０００円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」となり「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。１本目ののプットオプション買いとは真逆のポジションです。権利行使日まではまだ日数があるのですが、差引利益部分が着実に伸びてきています。。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年２月３日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０８．４５０円権利行使価格：１０６．０００円権利行使期日：３月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：０．３５６利益上限：０．３５６×１０万通貨＝３５，６００円損益分岐点：１０６．０００ー０．３５６＝１０５．６４４円プレミアム現在値は０．０６９です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益３５，６００円含み損－６，９００円差引損益２８，７００円このポジションは、スワップポイント同等額部分を低リスクで取るという目的で実験的に作ったポジションです。参考記事：低リスクでスワップポイント同等額を堅実に取る方法３月２５日の権利行使日に米ドル円が１０６円割れしなければ、１０万通貨買いポジションで受け取れるスワップポイントよりも３割程度多い利益が確定します。本日の米ドル円相場が大崩れしない限り、最終利益は確保できそうです。コールオプション売り作成日：２０２０年２月１４日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０９．８４１円権利行使価格：１１０．０００円権利行使期日：３月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：０．４６７利益上限：０．４６７×１０万通貨＝４６，７００円損益分岐点：１１０．００＋０．４６７＝１１０．４６７円プレミアム現在値は１．４９７です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益４６，７００円含み損－１４９，７００円差引損益－１０３，０００円コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。米ドル円が往来相場を続けるという見通しで作ったポジションだったのですが、一気に突き抜けています。このまま権利行使期日までいけば、最終損失るとなる予定です。その場合は、上昇で利益が増加しているＦＸ口座の米ドル円買いポジションの利益確定との相殺も検討する予定です。米ドル円プットオプション買い作成日：２０２０年２月２０日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション買い作成時点の米ドル円：１１１．２６５円権利行使価格：１１０．０００円権利行使期日：３月１８日売買数量１０万通貨プレミアム：０．３１０損失上限：０．３１０×１０万通貨＝３１，０００円損益分岐点：１１０．００－０．３１０＝１０９．６９０円プレミアム現在値は０．２３２です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム支払損失ー３１，０００円含み益２３，２００円差引損益－７，８００円プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。このポジションは、ＲＳＩ７０超になったら仕掛けるとの売買ルールに基づくポジションです。参考記事：判断基準とポジションの取り方【ＦＸオプション⇒ＦＸ変換後の運用ルール】この記事中「天井圏の判断と攻め方」の部分です。この後も米ドル円が上げ続ければ、損失となるのですがその証言は３１，０００円で済みます。ＲＳＩ７０超となった後は大きく崩れることもあるので、こういう使い方も有効だと思っています。ＦＸポジション部分（２月２０日）現在保有中のポジションは、米ドル円買いポジション１０万通貨です。この保有ポジションは、ＦＸオプションの権利行使日にＦＸポジションとなったものを損きりして、くりっく３６５口座で建て直したものです。参考記事：ＦＸの実質買値を下げる方法と手順の事例ＦＸポジションをサクソバンク証券からくりっく３６５に移動させたのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。参考：２月６日のスワップポイントくりっく３６５ ２３３円（４日分）⇒１日換算５８．２５円サクソバンク証券 ３７円スワップポイント差は２１．２５円あります。２０２０年２月２０日 総合損益とここからの方針２０２０年２月２０日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益９８２，３９５円ＦＸ損益（確定分）－７３５，３０２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）２８７，７６０円総合損益（含み損益考慮）５３４，８５３円米ドル円現在値１１１．２６５円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）含み損益も入れた総合損益が５３４，８５３円となり、５０万円を超えています。前週では総合損益４７９，８１３円でした。参考：【ＦＸオプションからのスワップ投資 2020年2月13日】米ドル円は１１０．０６円⇒１１１．２６５円と１円以上の円安です。含み益の伸び方としては鈍い感じがしますね。これは、私のＦＸオプションが「下げ相場に強い体制」にしてあるためです。円安でＦＸ口座の含み益が増加中でも、ＦＸオプションがブレーキをかけた形になっています。上げ相場でも下げ相場でも大きな含み損を抱えずに、安定して資産を増やしていくのが、この運用法の目的でもあります。こういうパターンもあるのがしょうがないのかもしれません。今回の事例は、対処法も含めて、今後の課題にしていきます。米ドル円買いポジション保有で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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