米ドル円「上げ相場」「下げ相場」どちらでも利益増になりやすい形で攻略中・・FXオプションからのスワップ投資2020年1月23日
2020-01-23
前回記事からポジション操作はありません。今回記事は、2020年1月23日のポジション状況をまとめました。為替相場が動かなくても、日数経過とともに「FXのスワップポイント」と「FXオプションのプレミアム利益」が増えていく仕組みです。現在は、米ドル円が「上げ相場」でも「下げ相場」でも利益が増えやすい形になっています。今回記事ではその辺を確認いただければと思います。この運用法は以下の特長があります。FXオプションからのスワップ投資 5つの特長安値でFXポジションを作るのに有効FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げるFXオプションでプレミアム受取利益が発生。FXポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント+為替利益を狙う月5~10万円のスワップ+プレミアム受取(2019年11月10~20万より変更)による定期収入米ドル円上昇時はFX買いポジションでの不定期利益FXオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況この運用で保有しているポジションは、「FXオプションのポジション」と「FXポジション」の2種類に分かれます。FXポジションは、FXオプションの権利行使によって発生したものをくりっく365口座に移動させたものです。それぞれの状況を定期的に確認しています。FXオプション部分(1月23日)現在保有中のポジションがこちらです。保有中のFXオプションポジションは3本あります。米ドル円現在値は109.725円です。米ドル円プットオプション買い作成日:2020年1月6日FXオプション内容:米ドル円 プットオプション買い作成時点の米ドル円:107.866円権利行使価格:107.000円権利行使期日:2月26日売買数量30万通貨プレミアム:0.745損失上限:0.745×30万通貨=223,500円損益分岐点:109.00-2.001=106.999円プレミアム現在値は0.072です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム支払損失223,500円含み益21,600円差引損益-201,900円プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。このポジションは「米イラン衝突」による米ドル円下落にに備えて作成したポジションです。権利行使日の2月25日に、107円よりも下げるような局面となれば大きな利益となる可能性があります。ただ、権利行使日に107円以上であればプレミアム価値はゼロとなり、ポジション作成時に支払ったプレミアム代金の全額損失となります。米ドル円プットオプション売り作成日:2020年1月9日FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円:109.110円権利行使価格:109.00権利行使期日:2020年6月24日売買数量10万通貨プレミアム:2.001利益上限:2.001×10万通貨=200,100円損益分岐点:109.00-2.001=106.999円プレミアム現在値は1.602です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益200,100円含み損-160,200円差引損益39,900円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」となり「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。1本目ののプットオプション買いとは真逆のポジションです。今回のように、ポジション作成したばかりのときは含み損なのですが、この部分は為替相場が大きく動かなければ日数経過とともに収支が改善されていきます。FXオプションのプレミアムは「時間的価値」が加味されているため、日数経過により時間的価値が減っていくとプレミアムも下げやすくなるからです。このポジションも、作成してから2週間が経過して、時間的価値減少によるプレミアム減が利益増にとつながり始めています。コールオプション売り作成日:2020年1月16日FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円:109.939円権利行使価格:110.00権利行使期日:2020年2月5日売買数量10万通貨プレミアム:0.379利益上限:0.379×10万通貨=37,900円損益分岐点:110.00+0.379=110.379円プレミアム現在値は0.246です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益37,900円含み損-24,600円差引損益13,300円コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。損益分岐点の110,379円の上昇までは利益確保できるのですが、それ以上の上昇になると損失が拡大していく可能性があります。権利行使期日が2月5日と、あと2週間程度です。米ドル円が現在値の109円後半のままであれば、プレミアム価値はゼロとなり、差引損益は+37,900円になります。FXポジション部分(1月23日)現在保有中のポジションは、米ドル円買いポジソン10万通貨です。この保有ポジションは、FXオプションの権利行使日にFXポジションとなったものを損きりして、くりっく365口座で建て直したものです。参考記事:FXの実質買値を下げる方法と手順の事例FXポジションをサクソバンク証券からくりっく365に移動させたのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。参考:1月23日のスワップポイントくりっく365 165円(3日分)⇒1日換算55円サクソバンク証券 36円スワップポイント差は19円あります。毎日発生するスワップポイントは僅かなものですが、積み上がると大きなものになります。このポジションは、長期保有前提でスワップポイントを受取ながら上昇期を待っているところです。全体まとめ2020年1月23日時点の各項目の損益項目損益FXオプション損益931,095円FX損益(確定分)-735,302円FX+FXオプション(含み損益)175,160円総合損益(含み損益考慮)379,953円米ドル円現在値109.725円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日:2019年3月21日運用通貨:米ドル円買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)前回よりも円高気味の為替相場にも関わらず総合損益は増加傾向です。ちょっと比較してみましょう。前回記事:【FXオプションからのスワップ投資2020年1月16日】前回記事の米ドル円値は109.925円⇒今回の米ドル円値は109.725円です。20銭ほど円高ですので、本来であれば「米ドル円が上昇すると利益になるポジション」が中心である私の口座は、スワップポイントを考慮しても含み損が増加して総合損益は悪化するところです。でも、前回記事「全体まとめ」部分で示した総合損益は349,923円⇒今回の総合損益379,953円ですので約3万円増えています。この増えた部分が「FXオプションによる効果」です。こんな感じで、「少しくらいの円高」は「スワップポイント+プレミアム利益」が吸収してくれます。もしもですが、米ドル円がここから大きく崩れた場合でも心配はいりません。米ドル円の大きな下落局面では、「プットオプション買いポジション30万通貨」に利益が乗ってくるからです。権利行使期日が2月25日までですので、それまではこのポジションが下落期の備えとなってくれます。今の布陣は、「上げ相場」でも「下げ相場」でも利益が増えやすい構造になっています。大きな動きが出るまでこの形でいきます。米ドル円買いポジション保有で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。FXオプション運用の主要ページFXオプションの特徴と運用状況「FXオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「FXオプションからのスワップ投資」FXオプション 具体的な作成事例FXオプションとは含み損抑制効果とその「限界」のまとめ FXオプションリスクサイト内他記事お気楽FX 相場生活入門トップページ
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