「低ボラ相場」の逆回転、リスク・パリティなど資金巻き戻し

2018-02-05

［東京　５日　ロイター］ - 米金利上昇による株価下落に目を奪われがちだが、２日の米市場で最も動いたのはボラティリティー（変動率）だ。米ダウの２％下落に対し、「恐怖指数」と呼ばれるＶＩＸ指数は２８％の上昇。ボラの変動をベースとしたリスク・パリティ戦略を採るファンドなどが、短期資金を巻き戻したとみられている。