高ボラティリティ＋円高相場 攻略ポジション投下 【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年３月１２日】
2020-03-12
高ボラティリティと円高の激しい値動きが続きます。高ボラティリティを攻略するつもりであれば、ＦＸオプションが大きな力を発揮します。今回、その特徴を生かした売買をしています。ポジションの立て過ぎに注意しながら売買をしています。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ５つの特長安値でＦＸポジションを作るのに有効FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げるFXオプションでプレミアム受取利益が発生。ＦＸポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント＋為替利益を狙う月５～１０万円のスワップ＋プレミアム受取（２０１９年１１月１０～２０万より変更）による定期収入米ドル円上昇時はＦＸ買いポジションでの不定期利益では、売買内容からご覧くださいませ。円高と高ボラティリティ相場を活用した売買新コロナウイルス騒動によって円高が進むと同時に、ボラティリティも高水準になっています。ボラティリテイの上昇の影響はＦＸオプションでは顕著にでてくるため、それを利用した売買も有効になります。この流れで、今回２つの売買を行っています。乗り換え売買権利行使価格１０６円のプットオプション売りを決済して権利行使価格１０５円のプットオプション売りを新規ポジションで作成しています。これによって、権利行使価格と権利行使期日が変わりました。権利行使価格 １０６円⇒１０５円権利行使期日 ３月２５日⇒５月２７日権利行使価格が１０５円に下がったことで、将来発生する米ドル円買いポジションも１０６円⇒１０５円と１円安値のものにできます。プットオプション売り⇒米ドル円買いポジションとなる条件は、米ドル円値が権利行使日に権利行使価格を下回ることです。この後円安に反転して、権利行使日に１０５円以上であれば利益受取のみになります。新規コールオプション売り短期のお小遣い稼ぎとして仕掛けたポジションです。高ボラティリティの時期は、ＦＸオプションのプレミアム価格が大きく上昇します。このため「売り」を仕掛けると、いつもよりも多くのプレミアム受取をすることができます。このポジションは、そのプレミアム受取を狙ってしかけたものです。仕掛けた内容はこちらです。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年３月１２日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０４．６９円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：３月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：０．５４８利益上限：０．５４８×１０万通貨＝５４，８００円損益分岐点：１０７．０００＋０．３５６＝１０７．５４８円権利行使日３月２５日に米ドル円が１０７円以下であれば、５４，８００円の満額利益が確定するポジションです。３月１２日から権利行使日の３月２５日まで１０営業日です。米ドル円現在値は１０４円半ばですので、今のところかなり分の良い勝負とみています。まあ、最近の為替相場は何が起こるかわからないので明日にはこの有利不利が逆転しているかもしれません。今後も状況をみながら、ゆっくりと仕掛けていきます。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況この運用で保有しているポジションは、「ＦＸオプションのポジション」と「ＦＸポジション」の２種類に分かれます。ＦＸポジションは、ＦＸオプションの権利行使によって発生したものをくりっく３６５口座に移動させたものです。それぞれの状況を定期的に確認しています。ＦＸオプション部分（３月１２日）現在保有中のポジションはこちらです。保有中のＦＸオプションポジションは５本です。米ドル円現在値は１０４．７５５円です。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年１月９日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０９．１１０円権利行使価格：１０９．００権利行使期日：２０２０年６月２４日売買数量１０万通貨プレミアム：２．００１利益上限：２．００１×１０万通貨＝２００，１００円損益分岐点：１０９．００－２．００１＝１０６．９９９円プレミアム現在値は５．６８２です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２００，１００円含み損－５６８，２００円差引損益－３６８，１００円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」となり「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。現在のような相場下落期には含み損となるのですが、それでも普通にＦＸで買いポジションを作ったときよりは含み損を減らせる効果（含み損抑制効果）があります。参考記事：ＦＸオプションの含み損抑制効果と測定のための基礎資料（米ドル円）含み損抑制効果試算作成時点の米ドル円：１０９．１１０円でＦＸ買いポジションを作っていれば、現在の含み損は４３５，５００円相当（スワップ考慮なし）ＦＸオプションを使ったことで含み損は－３６８，１００円ＦＸで買いポジションを保有しているより７万円程度含み損を少なくできています。この期間高スップポイント口座であればスワップポイントが３万程度発生したかもしれないということを考慮すると、その効果は４万円くらいに縮小します。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年３月１０日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０５．４００円権利行使価格：１０５．００権利行使期日：２０２０年５月２７日売買数量１０万通貨プレミアム：２．３６９利益上限：２．３６９×１０万通貨＝２３６，９００円損益分岐点：１０５．００－２．３６９＝１０２．６３１円プレミアム現在値は３．２４０です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２３６，９００円含み損－３２４，０００円差引損益－８７，１００円１本目と同じプットオプション売りです。性質などは同じですので説明は割愛させていただきます。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年３月１２日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０４．６９円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：３月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：０．５４８利益上限：０．５４８×１０万通貨＝５４，８００円損益分岐点：１０７．０００＋０．３５６＝１０７．５４８円プレミアム現在値は０．８８０です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益５４，８００円含み損－８８，０００円差引損益－３３，２００円コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。このポジションの損益分岐点は１０７．５４８円です。３月２５日権利行使日に米ドル円がこの値を超えていない限り、最終利益を確保できる予定です。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年２月１４日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０９．８４１円権利行使価格：１１０．０００円権利行使期日：３月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：０．４６７利益上限：０．４６７×１０万通貨＝４６，７００円損益分岐点：１１０．００＋０．４６７＝１１０．４６７円プレミアム現在値は０．２６１です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益４６，７００円含み損－２６，１００円差引損益２０，６００円コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。権利行使価格１１０円ですので、米ドル円現在値からみると「ほぼ安全圏」という感じもしますが、まだまだわかりません。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年２月２８日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円:：１０９．４０５円権利行使価格：１０９．５００円権利行使期日：３月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：０．７４４利益上限：０．７４４×１０万通貨＝７４，４００円損益分岐点：１０９．５０＋０．７４４＝１１０．２４４円プレミアム現在値は０．３０４です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益７４，４００円含み損－３０，４００円差引損益４４，０００これも権利行使価格１０９．５０円で、米ドル円がここから５円以上上昇しない限り最終利益が確保できるポジションです。ＦＸポジション部分（３月１２日）現在保有中のポジションは、米ドル円買いポジション２０万通貨です。この保有ポジションのうち１０万通貨は、ＦＸオプションの権利行使日にＦＸポジションとなったものを損きりして、くりっく３６５口座で建て直したものです。参考記事：ＦＸの実質買値を下げる方法と手順の事例ＦＸポジションをサクソバンク証券からくりっく３６５に移動させたのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。参考：３月１２日のスワップポイントくりっく３６５ １４０円（３日分）⇒１日換算４６．６７円サクソバンク証券 ２８円スワップポイント差は１８．８７円あります。２０２０年３月１２日 総合損益とここからの方針２０２０年３月１２日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益１．６８３，３９５円ＦＸ損益（確定分）－７３５，３０２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）９４８，５９３円総合損益（含み損益考慮）－６７６，５７７円米ドル円現在値１０４．６９０円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）ここのところの円高により、総合損益はー６７６，５７７円となっています。米ドル円買いを基本とした売買ですので、ここはやむを得ないところと覚悟しております。この時期に意識していることは２つです。３月１２日時点で意識していること安値での買いポジションを仕掛けていくチャンス高ボラティリティを利用した売買を仕掛けるチャンス今回記事前半でまとめた「ポジション乗り換え」は、「安値で買いポジションを仕掛けていくチャンス」として実施したものです。もう一つの「コールオプション売り」は、高ボラティリティを利用した仕掛けです。現在は円高であると同時に、ここ数年で最高水準のボラティリティとなっていて、ＦＸオプションのプレミアムが上昇しています。プレミアムが上昇しているということは、「売り」でいつよりも多額のプレミアム受取ができるということでもあります。今回のように現在値から数円離れたＦＸオプションの「売り」を仕掛ける好機といえます。無論、ボラティリティが高いなりのリスクもあります。こういう時期は１日で数円の値動きをすることもあるので「余裕で利益」と思っていたのに、大きな動きで一気に損失になることだってあります。想定内が想定内でなくなる時期でもあるので、注意しながら売買を続けてまいります。米ドル円買いポジション保有で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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