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昨日のドル円相場ときょうのひとこと(12/6 金) ブログ

昨日のドル円相場ときょうのひとこと(12/6 金)

-------------12/5ドル円相場------------------------- 米中関連報道に目新しさなく108円台後半で方向感なくもみ合った。 OP108.851 HI108.998  LO108.648 CL108.750 -----------12/5主な出来事-------------------------- 09:30 オーストラリア10月小売売上高(前月比) 0.0% 前回+0.2% 予想+0.3% 09:30 オーストラリア10月貿易収支 +45.02億豪ドル 前回+71.80億豪ドル(68.47億豪ドル) 予想+65.00億豪ドル  16:00 ドイツ 10月製造業新規受注(前月比) -0.4% 前回+1.3%(1.5%) 予想+0.3%  16:11 中国商務省「米中通商協議、第1段階の合意に至れば関税は撤廃されるべき」「米中は密に交渉を継続」 19:00 ユーロ圏10月小売売上高(前月比) -0.6% 前回+0.1%(-0.2%) 予想-0.3%  19:00 ユーロ圏7-9月期GDP確定値(前年同期比) +1.2% 前回+1.2% 予想+1.2%  21:30 アメリカ11月チャレンジャー人員削減数(前年比) -16.0% 前回-33.5%  22:30 カナダ10月貿易収支 -10.8億カナダドル前回-9.8億カナダドル(-12.3億カナダドル) 予想-13.7億カナダドル  22:30 アメリカ10月貿易収支 -472億ドル 前回-525億ドル(-511億ドル) 予想-487億ドル  22:30 アメリカ前週分新規失業保険申請件数 20.3万件 前回21.3万件 予想21.5万件  23:19 ペロシ米下院議長(米民主党)「米下院はトランプ大統領の弾劾訴追状を作成」 24:00 カナダ11月Ivey購買部協会指数 60.0 前回48.2 24:00 アメリカ10月製造業新規受注(前月比)0.3% 前回-0.6%(-0.8%) 予想+0.3%  「米中は農産物の購入額を巡って依然として対立」-WSJ 27:41 トランプ米大統領「15日の対中関税発動、様子を見守る必要」「中国との交渉は順調に進んでいる」 ムニューシン米財務長官「米中の交渉は軌道に乗っている」 --------12/5株式・債券・商品------------------------- 日経平均 23300.09△164.86豪ASX  6682.952 △76.440上海総合 2899.469 △21.353英FT   7137.85▼50.65独DAX  13054.8▼85.77NYダウ 27677.79△28.01 日10年債利回り -0.0280%△0.0100豪10年債利回り 1.092%△0.031英10年債利回り 0.773%△0.032独10年債利回り -0.294%△0.020米02年債利回り 1.5923%△0.0202米10年債利回り 1.8103%△0.0363 NY原油 58.43 ±0.00NY金 1483.10△2.90 ------------12/6注目材料----------------------------<国内>08:50  11月外貨準備高14:00  10月景気動向指数速報値 <海外>16:00  10月独鉱工業生産16:45  10月仏貿易収支16:45  10月仏経常収支22:00  11月ロシア消費者物価指数22:30  11月カナダ雇用統計22:30  11月米雇用統計24:00  10月米卸売売上高24:00  10月米卸売在庫24:00  12月米ミシガン大消費者信頼感指数・速報値29:00  10月米消費者信用残高-----  OPECプラス会合(ウィーン) ------------12/6きょうのひとこと-------------------- 本日は米11月雇用統計が発表されます。ただ、市場の関心は米中通商協議の行方と15日の対中関税の取り扱いに向いているだけに、よほど大きく予想と乖離しない限りドル円の反応は限られそうです。また、きょうはカナダでも11月雇用統計が発表されます。今年これまでのカナダドルは主要先進国通貨の中で最強となっています。首位の座を確かのものにできるか、今日のカナダ11月雇用統計に注目です。 本日もよろしくお願いします。  
12月は2020年を先取りする米ドル安進行!? 英総選挙に向けて英ポンドは1.33ドル台へ ブログ

12月は2020年を先取りする米ドル安進行!? 英総選挙に向けて英ポンドは1.33ドル台へ

■2020年を先取り!? 主要通貨に対してドル全面安 みなさん、こんにちは。

 サンクスギビングデー(感謝祭)が終わり、欧米勢にとっては、実質的に新年入りともいえる時期に突入。

 来年(2020年)は、総じて米ドル安を予測している米国の大手銀行が目立ちます。

 11月21日(木)のコラムでも触れましたが、たとえばモルガン・スタンレーは、英ポンド/米ドル、NZドル/米ドル、ユーロ/米ドルの上昇を予測。つまり、主要通貨に対し、すべて米ドル安を予測しています。

【参考記事】

●トランプ大統領が吠えて徐々に米ドル安へ… 2020年は総じて米ドル安との見方も!(11月21日、西原宏一)

 その予測のとおり、今月(12月)、実質的に新年入りしている欧米市場では米ドル安が進行。英ポンド/米ドル、NZドル/米ドルで米ドル安が進みました。

英ポンド/米ドル 日足(出所:TradingView)

NZドル/米ドル 日足(出所:TradingView)

 以下は、12月に入ってから本稿執筆時点までの、対米ドルでの主要通貨の騰落率。主要通貨に対して、米ドルは全面安になっています。

(出所:Bloombergのデータを基にザイFX!編集部が作成)

 米ドルの下落率が一番大きいのはNZドル、次が英ポンドとなっています。

 こちらは、過去のコラムでご紹介した通貨ペアであり、どちらも12月に入って急騰しています。

【参考記事】

●12月の英総選挙は事実上の再国民投票!? 合意ある離脱なら英ポンドは1.40ドル台へ(10月31日、西原宏一)

●米ドル/円は2段構えのバリアが上値阻む! 狭いレンジで推移後、108.50円割れか?(11月14日、西原宏一)

■12月に入って米ドル安が進んでいる理由とは? 米ドルは、対円でも下落しています。

 米ドル/円の109.50円のバリア・オプションはブレイクされましたが、次の110.00円のバリア・オプションは崩せず、米ドル/円は108円台ミドルまで反落。

米ドル/円 日足(出所:TradingView)

 値幅は最小なれど、今月(12月)に入り、対円でも米ドルは値を下げています。

 この米ドル安の要因のひとつは、トランプ大統領のツイート。

 今月(12月)2日(月)に、トランプ大統領は、ブラジルとアルゼンチンからの鉄鋼輸入に関税を復活させると発表しました。

 「ブラジルとアルゼンチンは、自国通貨の大幅な切り下げを行ってきた。これは米国の農民にとって不利だ」とツイート。

 加えて、「FRB(米連邦準備制度理事会)は金利を引き下げ、金融政策を緩和し、各国が自国通貨切り下げによって米ドルの強さを利用することができないようにするべきだ」とコメントしています。

 トランプ大統領のツイートの効果もあったのか、今月(12月)の為替相場は総じて米ドル安へ。英ポンド/米ドルは1.31ドル台、NZドル/米ドルは0.65ドル台と大きく値を上げていて、米ドル安が進んでいます。

 前回のコラムで…
南アフリカランド円 スワップポイント変動に対応するための100万通貨決済 スワップポイントサヤ取り2019年12月5日 ブログ

南アフリカランド円 スワップポイント変動に対応するための100万通貨決済 スワップポイントサヤ取り2019年12月5日

南アフリカランド円でちょっとしたスワップポイント変動が起きています。この変動に合わせて、「プラススワップポイントが減った買いポジション口座」ー「マイナススワップポイントが増加した売りポジション口座」での両建てポジション決済を100万通貨行っています。南アフリカランド円の両建てポジションは、ここまで3つの組み合わせで保有していました。「ヒロセ通商ーGMOクリック証券」「ヒロセ通商ーセントラル短資FX」「くりっく365-GMOクリック証券」です。今回、赤色の2口座のポジションを決済しています。南アフリカランド円としてはスワップポイント差が開いた状況なので普通に決済するよりも、この方がスプレッドコスト負担が少なくでlきるとの判断で行っています。今回の売買では損を出していますが、その損失は保有ポジションの含み益に引き継がれています。その状況を以下にまとめました。
トランプ大統領の要求は、さらに過激に!? 米ドル/円は110円台へ。押し目買い継続 ブログ

トランプ大統領の要求は、さらに過激に!? 米ドル/円は110円台へ。押し目買い継続

■トランプ大統領、NATOで大暴れ!? 今週(12月2日~)も、またもやトラブルメーカーのトランプ大統領が、世界を混乱させています。

 12月4日(水)まで開催された、NATO(北大西洋条約機構)の首脳会談で、各国のトップと激しい衝突を繰り広げました。

ロンドンで開催されたNATOの首脳会談で各国のトップと激しい衝突を繰り広げ、世界を混乱させているトランプ大統領 (C) Chip Somodevilla/Getty Images News

 まず、最初の相手は、フランスのマクロン大統領でした。

 マクロン大統領は11月、英誌のインタビューで、NATOが機能不全に陥っていると指摘し、「脳死状態」との表現で批判をしてきました。トランプ米大統領の非協力的な態度を、暗に批判してきたのだと思います。

 一方のトランプ米大統領は、就任以来、他の加盟国にGDP(国内総生産)の2%を国防費にあてるという、共通目標の達成を求めてきました。

【FX初心者のための基礎知識入門】

●GDPを見ればその国の景気がわかる! 実質・名目の違いは? 個人消費にも注目

 これに対して12月3日(火)、マクロン大統領は、「ただの金の問題ではない。どんな役割を果たすべきか、という根本を明確にしなければならない」と痛烈に批判し、激しい言い合いになったということです。

■記者会見をキャンセルして帰国 次は、カナダのトルドー首相です。

 NATOの前夜祭であるバッキンガム宮殿での晩餐会で、トルドー首相はフランスのマクロン大統領や英国のジョンソン首相との会話で、トランプ大統領が、個別の会談の冒頭で「記者団に対して40分も話し続けたから遅刻した」と説明したあと、トランプ米大統領に対して「側近達も呆れて、あごが床に落ちるほどだった」と談笑している様子を、フランスの一部メディアが報じました。

 これに対して、トランプ米大統領は、「トルドーは二枚舌だ」と痛烈に批判し、予定していた記者会見をドタキャンして、米国に帰ってしまいました。

トランプ大統領を皮肉る発言が一部メデイアに報じられたカナダのトルドー首相。写真は2016年9月のイベント講演時のもの。トランプ大統領はトルドー首相を批判し、記者会見をせずに帰路についた (C)Bloomberg/Getty Images

■米中の第1段階の合意にも「待った」!? さらに、トランプ米大統領はこれまで、中国との貿易交渉に関して、第1段階の合意が確実になってきているとの認識を示していましたが、12月3日(火)になって、訪問先のロンドンで「交渉の期限は設けない。来年(2020年)の大統領選挙まで待っても良い」と、突然、発言をしました。

 これにより、一時、米国の株価が急落し、為替市場では円高が広がりました。

NYダウ 日足(出所:Bloomberg)

米ドル/円 4時間足(出所:TradingView)

 本当にお騒がせな大統領です。実際のところは…
昨日のドル円相場ときょうのひとこと(12/5 木) ブログ

昨日のドル円相場ときょうのひとこと(12/5 木)

-------------12/4ドル円相場------------------------- ブルームバーグ報道と米大統領発言でリスクオフの巻き戻し。欧州市場で108.426まで弱含んだドル円はNY市場で108.959まで反発。 OP108.603 HI108.959  LO108.426 CL108.873 -----------12/4主な出来事-------------------------- 09:20 米下院、人権侵害で中国政府当局者に制裁を科す法案(ウイグル人権法案)を可決 09:30 オーストラリア7-9月期GDP(前期比)+0.4% 前回+0.5%(0.6%) 予想+0.5% オーストラリア7-9月期GDP(前年同期比) +1.7% 前回+1.4%(1.6%) 予想+1.7% 10:00 中国外務省「米下院の人権巡る法案可決に強く反対」「米国には間違いを正すよう求める」「中国は米下院の人権巡る法案可決に対して必ず対応する」「米中通商合意は平等で相互信頼があった上でのみ成り立つ」  10:45 中国11月財新サービス業PMI 53.5 前回51.1 予想51.2  17:55 ドイツ11月サービス業PMI改定値 51.7 前回51.3 予想51.3 18:00 ユーロ圏11月サービス業PMI改定値 51.9 前回51.5 予想51.5 18:09 米中、合意に近づく-ブルームバーグ「第1段階の貿易合意で、引き上げられた関税を戻す規模について米中が合意に近付いている」 18:30 イギリス11月サービス業PMI改定値 49.3 前回48.6 予想48.6  22:15 アメリカ11月ADP雇用統計 +6.7万人前回+12.5万人(12.1万人) 予想+14.0万人  22:43 トランプ米大統領「中国との交渉は非常に順調だ」 24:00 カナダ中銀、政策金利を1.75%に維持「現在の政策金利水準を維持することが適切と判断」 24:00 アメリカ11月ISM非製造業景況指数 53.9 前回54.7 予想54.5  --------12/3株式・債券・商品------------------------- 日経平均 23135.23▼244.58豪ASX  6606.512▼105.782上海総合 2878.116 ▼6.583英FT   7188.50△29.74独DAX  13140.57△151.28NYダウ 27649.78△146.97 日10年債利回り -0.0380%▼0.0160豪10年債利回り 1.061%▼0.134英10年債利回り 0.741%△0.071独10年債利回り -0.315%△0.033米02年債利回り 1.5721%△0.0341米10年債利回り 1.7740%△0.0584 NY原油 58.43 △2.33NY金 1480.20▼4.20 ------------12/5注目材料---------------------------- <国内>08:50  対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)10:30  原田日銀審議委員あいさつ <海外>09:00  オアRBNZ総裁記者会見09:30  10月豪小売売上高09:30  10月豪貿易収支16:00  10月独製造業新規受注18:00  7-9月期南アフリカ経常収支19:00  10月ユーロ圏小売売上高19:00  7-9月期ユーロ圏GDP確定値19:00  マクルーフ・アイルランド中銀総裁、議会証言21:30  11月米チャレンジャー人員削減予定数22:30  10月カナダ貿易収支22:30  10月米貿易収支22:30  前週分の米新規失業保険申請件数24:00  11月カナダIvey購買部協会景気指数24:00  10月米製造業新規受注24:00  クオールズFRB副議長議会証言-----  OPEC総会(ウィーン) ------------12/5きょうのひとこと-------------------- ドル/円は、米中通商問題に絡む報道に振り回される「トレンドレス」の日替わり相場が続いています。続報次第で109円台回復もあり得る反面、108円台前半に再反落する可能性もある訳ですから、迂闊にポジションを持つ事もできません。きょうも「出たとこ勝負」の展開にならざるを得ず、「トレンドレス」の流れに拍車をかけそうです。 本日もよろしくお願いします。  
【ダブル利益計測】スワップポイント生活をパワーアップ【FXオプションからのスワップ投資2019年12月5日】 ブログ

【ダブル利益計測】スワップポイント生活をパワーアップ【FXオプションからのスワップ投資2019年12月5日】

FXオプションからのスワップ投資2019年12月5日状況です。この運用法は以下の特長があります。FXオプションからのスワップ投資 5つの特長安値でFXポジションを作るのに有効FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げるFXオプションでプレミアム受取利益が発生。FXポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント+為替利益を狙う月5~10万円のスワップ+プレミアム受取(2019年11月10~20万より変更)による定期収入米ドル円上昇時はFX買いポジションでの不定期利益米ドル円の値動きが緩慢でゆっくりです。こういう時は、ダブル利益が見えやすい時期です。ダブル利益とは何か?前週から今週にかけて、FXオプションからのスワップ投資運用口座での売買はありませんでした。前週記事時点に比べて、米ドル円は50銭くらい下落しています。こういう何もしていない期間は、この運用法の特長であるダブル利益がどれくらいでているのかが見やすい時期でもあります。ダブル利益とは「FXのスワップポイント+FXオプションプレミアム利益増加」のことです。今回記事の最後部分「FXオプション効果の測定+全体のまとめ」のところで、その効果を計算しています。既にFXオプションの知識などがあり、この運用記事を定期的にご覧いただいている方は、その部分だけでもお読みになってみてくださいませ。この運用法記事に成れていない方は、この次の「FXオプションからのスワップ投資 概略」からお読み頂くのがおすすめです。FXオプションからのスワップ投資 概略この取引は、「FXオプションからのスワップ投資」と呼んでいます。FXオプションを使って安値で米ドル円買いポジションを作るスワップポイント+プレミアム利益を受取りながら上昇期を待つ上昇期には利益をだして資金を増やしていくこういう流れを、このブログでお見せしていければと思っています。参考記事:【FXオプションからのスワップ投資】とは 米ドル円などの先進国通貨は、上げたり下げたりを繰り返しています。新興国通貨のように値を下げ続けるような展開にはなりにくいという特徴があります。理論上は、「米ドル円を安値で買いポジションを作ってスワップポイントを受取続けながら大きく上昇するのを待つ」というやり方はとても有効です。とはいものの、「安値で米ドル円買いポジションを作る」というのは狙ってもなかなか出来るものではありません。FXオプションを活用することで、「現在値よりも数円下の値でポジションを作る」ことが可能になります。「現在値よりも数円買値を下げたポジション」を作っていけば、今までよりも安定感のあるなスワップ投資をやっていけるようになります。それを現実の運用記録を元に公開しているのが、この運用記事です。具体的には以下の手順で行います。FXオプションからのスワップ投資 手順現在値よりも安値の権利行使価格で米ドル円プットオプション売りを作成(プレミアム受取利益発生)権利行使日、米ドル円が権利行使価格よりも安値であれば米ドル円買いポジション発生権利行使日、米ドル円が権利行使価格よりも高値であればポジション消滅で終了発生した米ドル円買いポジションでスワップ投資開始FXオプション活用といっても、やり方は簡単です。米ドル円のプットオプション売りを長期保有するだけだからです。プットオプション売りの仕組み米ドル円プットオプション売りは上図のような性質を持ちます。「売り」の性質上、オプション値が上がれば損失・下がれば利益となります。FXオプションの仕組みは下記ページにてまとめています。参考記事:FXオプションの仕組み今後の値動きでどうなるかを列挙するとこうなります。期日までは、米ドル円上げなら下がり(利益増あるいは損失減))、米ドル円下げなら上がる(利益減あるいは損失増)。日数が経てば時間的価値減少とともに下がりやすい(利益増または損失減)。利益が取りやすいものの利益上限は限定される。大きな円高となれば、相応の含み損となる。米ドル円が期日に権利行使価格よりも上がればプレミアム分の利益を受け取れる。米ドル円が期日に権利行使価格よりも下がればプレミアム分の利益を受け取って買いポジションが発生する。プットオプション売りは、米ドル円が大きく下げればオプションポジションを作ったときの米ドル円値よりも安値でFX口座での米ドル円買いポジションへと変身します。上昇してしまった時は、FX口座での米ドル円買いポジションは発生しないのですが、プットオプション売りポジション作成時のプレミアム受取分は単純に利益になります。このプレミアム受取利益も、積み上がると大きなものになります。この辺は、現実のポジションに合わせて運用記事の中で解説させていただきます。。尚、要注意は下げ相場です。米ドル円プットオプション売りは、米ドル円買いポジションと同じ宿命を負っています。つまり、米ドル円下げ相場では含み損となるということです。この含み損も、現在値で米ドル円買いポジションを作ったよりは少なくて済むのですが、10円・20円の円高となればそれなりの含み損となりえます。このリスクは、資金管理や損きりで臨機応変に対応していきます。FXオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況この運用で保有しているポジションは、「FXオプションのポジション」と「FXポジション」の2種類に分かれます。FXポジションは、FXオプションの権利行使によって発生したものをくりっく365口座に移動させたものです。それぞれの状況を定期的に確認しています。FXオプション部分(12月5日)ここで確認して頂きたいこと。ここでは、現実のポジションをもとに、プットオプション売りの2つのポイントが確認できます。下げ相場:含み損を抑制する効果がどのようなものか上げ相場:利益が限定されるということがどのようなものか参考記事:FXオプションの含み損抑制効果と測定のための基礎資料(米ドル円)つまり、相場が下落したときにFXでの含み損よりも小さくなる、または利益になってしまうという特徴です。現在保有中のポジションがこちらです。保有中のFXオプションポジションは3本あります。米ドル円現在値は108.840円です。米ドル円プットオプション売り 1本目1番上のポジションです。作成日:2019年8月9日FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円:105.954円権利行使価格:108.00円権利行使期日:12月11日売買数量5万通貨プレミアム:3.491利益上限:3.491×5万通貨=174,550円プレミアム現在値は0.118です。2019年11月28日現在、このポジションの損益状況項目損益プレミアム受取利益174,550円含み損ー5,900円差引損益168,650円このポジションは、12月11日に権利行使日を迎えます。権利行使価格108円に対して現在値が109円半ばのため、プレミアム価値はほぼゼロになってきています。プレミアムは、「確率的に権利行使価格を割る可能性が薄くなれば、価値がゼロに近づいていく」という性質があります・投資家的には、「12月11日まであと2週間近くあるから108円割れの可能性も高い」という気もします。でも、FXオプション提供側としては「かなりの確率でゼロになるだろう」というのがこのポジションの状況ということです。利益増加といってもあと4,900円ほどですが、満期日まで保有して確定させる方針です。米ドル円プットオプション売り 2本目2番目のポジションです。作成日:2019年9月5日FXオプション内容:米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円:106.560円権利行使価格:106.00権利行使期日:2020年1月8日売買数量2万通貨プレミアム:1.918利益上限:1.918×2万通貨=38,360円プレミアム現在値は0.163です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益38,360円含み損ー3,260円差引損益35,100円このポジションの権利行使価格は、106.00円です。このまま2020年1月8日の権利行使日に米ドル円が権利行使価格106円以上であればプレミアム価値はゼロ円となり、このポジションで得たプレミアム利益受取38,360円の満額受取が確定することになります。あと1か月半、のんびり保有継続します。米ドル円コールオプション売り 3本目一番下のポジションです。作成日:2019年11月22日FXオプション内容:米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円:108.610円権利行使価格:109.000円権利行使期日:12月18日売買数量10万通貨プレミアム:0.326利益上限:0.325×10万通貨=32,600円損益分岐点:109.000+0.326=109.326円前2本は、プットオプション売りで「上げ相場利益・下げ相場損失」というポジションでした。3番目のこのポジションは、コールオプション売りですので「下げ相場利益・上げ相場損失」というポジションになります。プレミアム現在値は0.399です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益32,600円含み損ー39,900円差引損益ー7,300円途中決済すればー7,300円の損失がでるのですが、米ドル円現在値は損益分岐点の109.326円より下にあります。現在値近辺で満期まで推移すれば、含み損は消えて利益のみ残るという状況です。権利行使日まであと2週間弱、利益になる確率が高いポジションとなっています。もしも、権利行使日に上昇して損きりとなるようであれば、FXポジションの含み益と相殺することも検討します。FXポジション部分(12月5日)累計スワップポイントが134,280円まで増えました。現状、毎週約1万円くらいの増加ペースです。保有ポジションのうち20万通貨は、FXオプションの権利行使日にFXポジションとなったものを損きりして、くりっく365口座で建て直したものです。参考記事:FXの実質買値を下げる方法と手順の事例FXポジションをサクソバンク証券からくりっく365に移動させたのは、「くりっく365の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。このポジションは、長期保有前提でスワップポイントを受取ながら上昇期を待っているところです。本日のくりっく365米ドル円スワップポイントは3日分で156円、1日換算で約52円です。30万通貨の買いポジション保有中なので、52×30万通貨=1日1,560円、月換算で46,800円くらいのスワップポイント発生ペースになっています。ちなみに、サクソバンク証券の米ドル円買いスワップポイントは32円です。くりっく365より1日あたり20円少ないです。30万通貨で1ヶ月保有した場合、くりっく365の方が約1.8万円ほどスワップポイントが多くなる状況です。毎月1.8万円ですので、年換算では約21.6万円になります。この差は大きいです。FXオプション効果の測定+全体のまとめ2019年12月5日時点の各項目の損益項目損益FXオプション損益916,595円FX損益(確定分)-1,026,427円FX+FXオプション(含み損益)668,280円総合損益(含み損益考慮)509,388円米ドル円現在値108.840円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日:2019年3月21日運用通貨:米ドル円買いポジション最大40万通貨(FX+プットオプション売り合計運用資金1200万円(1万通貨あたり30万円)保有ポジション全体での総合損益は509,388円です。米ドル円相場は前週109.375円⇒108.84円と53.5銭下落しています。前週記事:FXオプションからのスワップ投資 2019年11月28日ここは、FXで30万買いポジション保有中なので、30万通貨×53.5銭=160,500円総合損益が減少する局面でもあります。でも、実際の総合損益は632,978円⇒509,388円と125.590円の減少にとどまっています。160,500-125,590=34,910円の差は、スワttプポイント累積分が10000円相当+FXオプションによる効果によるものです。毎週のようにこういう効果が見えるものではありませんが、こういう積み上げを続けていけば、総合損益は利益が増えやすくなるだとうとみています。少々キツイ円高相場が到来しても、FX単独の場合よりは含み損増加も抑えていける見通しです。FXオプションは、スワップ投資をパワーアップさせるのに適した投資商品です。こういうダブル利益が得られる流れも、どなたにでも作れます。これからも、今後の運用でお見せしていきたいと思っています。米ドル円買いポジション保有で使用中、くりっく365は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るFXオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。FXオプション口座は、FX口座開設後に手続きできます。FXオプション運用の主要ページFXオプションの特徴と運用状況「FXオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「FXオプションからのスワップ投資」FXオプション 具体的な作成事例FXオプションとは含み損抑制効果とその「限界」のまとめ FXオプションリスクサイト内他記事お気楽FX 相場生活入門トップページ
【ループイフダン2019年11月成績確定】含み損率9.25%で安定運用中 ブログ

【ループイフダン2019年11月成績確定】含み損率9.25%で安定運用中

11月も米ドル円自動売買が頑張ってくれています。12月に入り、新規ポジションも入れています。私のループイフンダン運用の特長平均月1%前後の運用成績・100万円の資金で平均月1万円くらいの利益月々の損益はデコボコあります。自動売買設定は、米ドル円買いのみ自動売買+手動売買で利益とリスク管理しています。含み損少な目の運用を実現中自動売買に手動売買を加えながら安定した運用を目指していきます。2019年11月 ループイフダン最終成績左下の薄赤色部分が2019年11月の利益額です。5,154円でした。11月利益は全て米ドル円の自動売買によるものです。でも、米ドル円上昇は、そろそろ高値圏という感じもでてきている気がします。念のため、値下がり時の対策として豪ドル円売りポジションを2万通貨追加しています。参考記事:【手動売買】豪ドル円2万通貨売り追加この売りポジションの後、豪ドル円は上昇しています。でも、これはやむを得ないと考えています。どんなプロでも、天井をピタリと当てて売ることはできません。こういう売りポジションは、後からみて「天井近辺で売れていれば成功」と考えるようにしています。うまくいけば良しですし、今後さらに上昇するようであれば損きりも検討していく方針です。実効レバレッジ4.54倍 口座管理画面状況運用資金は1,434,725円に増加しています。含み損は132,749円です。実効レバレッジが、私にしては高目の4.54倍になっています。これは、米ドル円買いポジションの他に豪ドル円売りポジションも保有しているためです。連動する傾向の高い、「米ドル円と豪ドル円の両建て状態」ですので、大きく上げようと大きく下げようと含み損が大きく増える恐れはありません。両建て状態で、これくらいのレバレッジであれば問題はないとみています。ループイフダンは、2018年度80%の方が資産を増やしています。ループイフダン 現在の設定自動売買米ドル円買い設定+手動注文豪ドル円売りポジションで運用中です。米ドル円買い 自動売買設定米ドル円買いでいれてある自動売買設定です。25銭キザミで買い下がり1本の売買数量 1000通貨売買本数 10本現状、一番高値のポジションが109.714円です。25銭キザミの買い下がりで売買本数10本ですので、このまま米ドル円が下げていくことになれば、107円前半まで買い下がる形になります。豪ドル円売りポジション 手動注文5万通貨の売りポジション保有中です。基本方針として、このポジションで利益が出せたときは、自動売買で保有中の米ドル円買いポジションも一部損きりするようにしています。こうすることで、含み損を増加させずリスクも上げずに、自動売買運用を続けていきやすくなります。2019年度 月別成績2019年運用開始時元金 1,334,026円年月利益額2019利益利益率2019年1月9,189円9.189円0.688%2019年2月5,774円14,963円1.11%2019年3月3,203円18,166円1.36%2019年4月4,277円22,443円1.68%2019年5月1,656円24,099円1.81%2019年6月6,019円30,118円2.25%2019年7月2,494円32,612円2.44%2019年8月45,479円78,091円5.85%2019年9月6,361円84,452円6.33%2019年10月6,486円90,938円6.82%2019年11月5,154円96,092円7.20%table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}こういう利益ペースでも、年間を通せばそれなりのものになります。ループイフダン 年度別成績(2016~2019)2016年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 958,318円運用開始年月:2016年3月運用原資は、運用開始時資金+追加入金の合計額です。年利益額累計利益2016年185,952円185,952円2017年122,514円308,466円2018年71,209円379,675円2019年96,092円475,767円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}合計利益は、475,767円となり累計利益率で49.64%です。毎日少しづつの利益を積み上げていくループイフダン、焦らずに増やしてまいります。含み損率状況と2019年12月の予定項目運用資金総額1,434,725円含み損-132,749含み損率-9.25%table.tbl_vkop{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_vkop{width:100%;}table.tbl_vkop td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_vkop th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_vkop,table.tbl_vkop td,table.tbl_vkop th{border:solid 1px #C0C0C0;}前月時点での含み損率はー9.6%でしたので、少し減少しています。12月は、「米ドル円買い自動売買+豪ドル円売り手動売買」の両建て状態でやっていきます。大きく下落する局面があれば、豪ドル円売りポジションの利益確定を検討していく感じになります。どれくらいの下げで利益確定するかは、ケースバイケースです。5年くらい前までは、豪ドル円で短期で10円くらいの下げは年に数回あったのですが、ここ3年くらいは大きく動くことは少なくなりました。下げといっても、あまり下がらないかもしれません。なので、ほどほどのところで利益確定して、米ドル円買いポジションの含み損ポジションを減らせれば成功という感じで欲張らないようにしています。細かい流れに一喜一憂せずにやっていきたいものです。ループイフダンは、2018年度80%の方が資産を増やしています。ループイフダン運用の主要ページループイフダンの特徴などループイフダンFXの特徴ループイフダン これまでの運用成績ループイフダン 現在の設定ループイフダン スワップポイント調査サイト内他記事お気楽FX 相場生活入門トップページ
昨日のドル円相場ときょうのひとこと(12/4 水) ブログ

昨日のドル円相場ときょうのひとこと(12/4 水)

-------------12/3ドル円相場------------------------- 米大統領と米商務長官発言で米中通商合意への期待が後退する中、欧米市場で株安と円高が進行。 OP108.973 HI109.205  LO108.484 CL108.628 -----------12/3主な出来事-------------------------- 09:30 オーストラリア7-9月期経常収支 +79億豪ドル 前回+59億豪ドル(47億豪ドル) 予想+63億豪ドル  12:30 オーストラリア準備銀行(RBA)声明「労働市場を含めた動向を監視し、経済の持続的成長と完全雇用、長期にわたるインフレ目標の達成を支援するために必要であればさらなる金融緩和を行う用意がある」「インフレは上昇しているが、段階的」「インフレは2020年や2021年に2%に近づくと予想」「失業率はしばらく5.25%のままだが、2021年には5%を若干下回ると予想」「豪経済は分岐点に達している兆候がみられる」「豪ドルは最近ではレンジの下限」 18:30 イギリス11月建設業PMI45.3 前回44.2 予想44.5  18:36 トランプ米大統領「中国とはうまく話し合っている」「中国との取引は2020年11月の選挙が終わるまで待ったほうが良いかもしれない」 19:00 ユーロ圏10月生産者物価指数(前月比) +0.1% 前回+0.1% 予想±0.0% ユーロ圏10月生産者物価指数(前年同月比) -1.9% 前回-1.2% 予想-1.9%  24:23 ロス米商務長官「米中が合意に達すると楽観」「何も変化がなければ15日に対中関税を発動」「中国とのスタッフレベルの協議は継続されると予想。ただハイレベル協議は予定されていない」  --------12/3株式・債券・商品------------------------- 日経平均 23379.81▼149.69豪ASX  6712.294 ▼149.973上海総合 2884.699 △8.892英FT   7158.76▼127.18独DAX  12989.29△24.61NYダウ 27502.81▼280.23 日10年債利回り -0.0220%△0.0230豪10年債利回り 1.195%△0.101英10年債利回り 0.670%▼0.069独10年債利回り -0.348%▼0.067米02年債利回り 1.5380%▼0.0620米10年債利回り 1.7157%▼0.1033 NY原油 56.10 △0.14NY金 1484.40△15.20 ------------12/4注目材料---------------------------- <国内>特になし <海外>09:30 7-9月期豪GDP10:45 11月財新中国サービス業PMI17:50 11月仏サービス業PMI・改定値17:55 11月独サービス業PMI・改定値18:00 11月ユーロ圏サービス業PMI・改定値18:30 11月英サービス業PMI・改定値20:15 ビルロワ・フランス中銀総裁講演22:00 ビスコ・イタリア中銀総裁議会証言22:00 マクルーフ・アイルランド中銀総裁講演22:15 11月ADP全米雇用報告22:30 7-9月期カナダ労働生産性指数24:00 カナダ中銀政策金利24:00 11月米ISM非製造業景況指数24:00 クオールズFRB副議長議会証言24:30 EIA週間原油在庫統計25:30 デコス・スペイン中銀総裁、講演----- NATO首脳会議(ロンドン、最終日) ------------12/4きょうのひとこと-------------------- トランプ大統領とロス商務長官の発言で米中通商協議の進展期待が急速に萎んでしまいました。ドル円は108円台後半に並んでいた下値支持を軒並み下抜けており、チャートフェースは弱気化を示唆しています。とはいえ、報道一発でムードがガラリと変わるため、一気に下値を試す機運が盛り上がる事は考えにくいでしょう。いつ飛び出すかわからない米中関連報道に一喜一憂する展開には手を焼きますが、その報道がなければ動きにくいのも事実なので、投資家にとっては「痛し痒し」といったところかもしれません。 本日もよろしくお願いします。  
プットプション売り FXよりも損失が減らせる仕組み ブログ

プットプション売り FXよりも損失が減らせる仕組み

4つの注文、最後はプットオプション売りです。スワップ投資と相性の良い注文方法です。この運用法でも「FXポジションを有利に作る」ために使っています。いろいろと書きたいことがあるので、2回に分けて書かせていただきます。プットオプション売りースタートで使う注文この運用法では、プットオプション売りからスタートすることとがよくあります。こうすることで、スワップ投資を有利していく効果が期待できるためです。まずは、プットオプション売りの内容把握から始めましょう。プットオプションの概要は下記ページでもまとめています。参考記事:プットオプション売り概略概略を大まかに理解されたら、注文画面でプットオプション売りについてみてみましょう。全体画像クリックすると拡大します。プットオプション売り薄赤色部分で注文を出すと、以下のポジションが発生します。ポジション作成時点の米ドル円値は、108.476円権利行使日:2020年1月8日権利行使価格:108.00円プレミアム :0.722プレミアム代金:0.722×10万通貨=72,200円損益分岐点:108.00ー0.722=107.278円「売り」ですので、ポジションを作成したときにプレミアム代金を受取ります。この場合、ポジション作成時に72,200受取です。このポジションを元に、プットオプション売りの全体像をみていきましょうプットオプション売りの全体像このポジションの主なポイントを列挙して、そのあとで説明という流れでまいります。「売り」なので「損失限定・利益限定なし」となる。「米ドル円買いポジション」と同じ性質米ドル円上昇なら利益・下落なら損失となるポジションどんなに上昇しても利益上限は72,200円FXの米ドル円証拠金取引と同じ資金が必要になる。満期日に108.00円以下であれば決済(清算)時に損失仕掛け時のプレミアム受取による利益+決済時の損失と合計して最終損益確定損益分岐点の107.278円よりも下落すると最終損失確定プットオプション売りは、利益失限定・損失限定なし」というポジションです。米ドル円上昇なら利益となり下落なら損失ですので「米ドル円買いポジション」と同じ性質になります。利益上限は、最初に受け取ったプレミアム代金72,200円です。このポジション作成には、FXの米ドル円売買と同じ証拠金が必要になります。含み損が大きくなる可能性もあるため、余裕を持たせた資金配分をせねばなりません。満期日に108.00円以下であれば決済(清算)時にプレミアム価値分の損失がでます。仕掛け時のプレミアム受取と精算時のプレミアム支払を合計して最終損益が確定します。最終損益計算式:仕掛け時プレミアム受取+精算時プレミアム支払この計算式でいくと損益がゼロになる損益分岐点は107.278円です。満期日に107.278円よりも上昇すれば最終利益満期日に107.278円よりも下落すれば最終損失プットオプション売りは、こんなポジションです。以上の状況から、特長をまとめておきましょう。プットオプション売り 損益の特長「利益出やすく、損失は出にくい」ポジション利益はプレミアム代金に限定される上げ幅の小さい往来相場や上げ相場に向く先程のポジションは、米ドル円108.476で仕掛けたものです。損益分岐点は107.278円ですので、1.198円下げない限り利益が確保できます。これって、利益になりやすいですよね。ただ、利益上限が決まっているので、プレミアム受取額以上の利益にはなりません。上げ幅の小さい往来相場や上げ相場に向くポジションです。損失上限がないということで恐怖を持つ方もいるかもしれません。参考までに、どれくらいの損失が出るか計算してみましょう。その損失をFXとの比較でみてみます。FXと比較 損失が大きく出るパターンこのプットオプション買いのときと同様、「米ドル円が95円まで下げたらどうなるか」という前提で試算をしてみましょう。米ドル円95円時の収支計算ポジション作成時のプレミアム受取 72,200円下落幅:権利行使価格108.00円ー95円=13.000円満期日の損失額:13.476円×10万通貨=ー1,300,000円最終損益:ー1,300,000円+72,200円=1,227,800円損失大きく下げれば、それなりの大きな損失になります。でも、ちょっと待ってください。もしもですが、この下げ相場をFXで米ドル円売りポジションを持っていたらどうなっていたでしょう。FXポジションで同様の下落となった場合の収支108.476円で売りポジション10万通貨下落幅:108.476円ー95円=13.476円損失額:13.476円×10万通貨=1,347,600円損失これにマイナススワプポイント負担も有りつまり、こうなるんです。FXの場合:1,347,600円損失FXオプションの場合:1,227,800円損失同じ損失ではあるものの、FXオプションの方が損失が少なくなるんです。マイナススワップポイント負担を考慮しない段階で、12万円くらい少ないですよね。プットオプション売りは、損失限定がないとはいえ、FXよりも損失を減らせるという効果もあります。私はこの効果を「損失抑制効果」と呼んでいます。参考記事:損失抑制効果とその「限界」のまとめ 売買でもこの効果は有効に使っていきます。
スワップポイント差ゼロのFX口座のメリットとトレードを有利にする使い方 2019年版 ブログ

スワップポイント差ゼロのFX口座のメリットとトレードを有利にする使い方 2019年版

FX投資家にとって「スワップポイント差ゼロの口座」は、様々なメリットがあります。しかし、スワップポイント差ゼロはFX業者にとっては負担の大きいサービスでもあります。そのために、年々「スワップポイント差ゼロ」を提供する口座は減ってきています。そんな中、来年2020年も「スワップポイント差ゼロの継続宣言」を出してくれた口座がありますので、ご紹介させていただきます。スワップポイント差ゼロ 継続宣言この発表を出したのは、「みんなのFX」と「LIGHTFX」の2口座を提供しているトレイダーズ証券です。上記画像は「みんなのFX」公式ページのものですが、LIGHTFXでも同様の発表がされています。ほとんどのFX口座のスワップポイントは、支払額の方が受取額よりも大きくなっています。つまり、こんな感じです。例:買いスワップポイント受取 70円ー売りスワップポイント支払ー100円スワップポイント差ゼロであることは、投資家にとってはいろいろなメリットがあります。スワップポイントゼロ継続口座のメリットと使い方スワップポイント受取が高くなりやすく、スワップポイント支払は低くなりやすい。両建てが気楽にできる。スワップ投資の「値下がり期対策」手段としてはなはだ有効有利なスワップポイントになりやすい「スワップポイント受取が高くなりやすく、スワップポイント支払は低くなりやすい。」というのは、実際の高スワップポイント口座・マイナススワップポイント低負担口座の上位を見ていただくとわかります。参考記事:スワップポイントサヤ取り(異業者両建) 本日の最適組合せ現在、スワップポイント差ゼロ継続口座となっているDMMFX・みんなのFX・LIGHTFX・くりっく365がいろんな通貨ペアで1位に顔を出しているのが確認できるはずです。裁量トレードでの両建てでの優位性両建てもやり易いです。私は、両建てを損きりの代わりに使うことも有ります。例えば、「本来ならば損きりすべきだが抵抗がある」といったときです。こういう時は、一旦両建てにしてしまいます。収支だけから見れば、「両建て」でも「損きり」でも同じことです。でも、人間というのは、「損きりはできないけれど両建てはできる」という部分もあります。両建てにしておいて少し日を置いてから「損きりで良いのだ」となれば、両建てポジションを消滅させて損だしをします。この時、スワップポイント差のある口座では、日々のスワップポイント差がそのまま投資家コスト負担になります。スワップポイント差ゼロ継続口座であれば、何日・何週間放っておいてもスワップポイント負担が増えることはありません。トレードのストレスを減らすのに一役買ってくれています。スワップ投資の下落期対策高金利通貨でスワップ投資をされている方にも、スワップポイント差ゼロ継続口座は有益です。定期的に発生する大きな下落期を「両建てしてやり過ごす」という選択肢が取れるからです。過去にトルコリラ円や南アフリカランド円で何度か発生していますが、高金地通貨では「どこまで下げるかわからないという大きく下げる時期があります。スワップポイントを受け取るためとはいえ、買いポジションだけを保有し続ければ含み損ばかりが増えていきます。こういう時期には、一定期間売りポジションを建てて両建てにしておくのも有効な一手になります。下げ時期に売りポジションを保有し続ければ、そのポジションで大きな利益確定ができる可能性だってあります。スワップポイント差ゼロ継続口座であれば、スワップポイントは買いポジションと相殺できるため、両建て期間が数ヶ月になっても問題はありません。この特長を利用することで、スワップ投資を安定させることができます。投資家にメリットが多い、スワップポイント差ゼロを来年も続けて頂ける「みんなのFX」「LIGHTFX」を提供するトレイダーズ証券さんに心より感謝させていただきます。2020年 スワップポイント差ゼロ継続口座は現在2口座2020年以降もスワップポイント差ゼロを続けてくれる口座がもう一つあります。それはくりっく365口座です。くりっく365公式ページから、スワップポイント差ゼロを続けるかどうかの発表はありません。これは、くりっく365がサービス開始以来ずっと「スワップポイント差ゼロ継続口座」であるためです。当然のごとく来年も継続になるはずです。くりっく365から発表があるとすれば、「スワップポイント差ゼロを止めます!」という内容となるのですが、それは今のところないです。私は、戦略上両建てをよく使います。リスクを軽くするための手段として両建ては有効だからです。来年以降の裁量トレ-ドメイン口座は、この辺の口座が中心となる予定です。一部通貨ペア スワップポイント差ゼロの口座一部通貨ペアでスワップポイント差ゼロというFX口座はいくつかあります。この画像は、GMOクリック証券のスワップポイント表です。南アフリカランド円だけですが、スワップポイント差ゼロになっています。この他にマネーパートナーズFXのメキシコペソ円なども2019年12月現在スワップポイント差ゼロとなっています。一部通貨ペアでのスワップポイント差ゼロは、一時的ということも多いです。それでも、スワップポイント差ゼロとしている努力は評価したいと思っています。こういう努力を続けてくれるFX口座は微力ではあるものの、応援していきます。