米ドル円１０万通貨買い ＦＸオプション権利行使により発生【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年４月３０日】
2020-04-30
米ドル円は円高気味の展開が続いています。この時期は、「安値で米ドル円買いポジションを効率的に作るチャンス」と捉えています今回の権利行使でも１０万通貨の米ドル円買いポジションを１０６円台で作れました。その内容について記事にまとめました。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ５つの特長安値でＦＸポジションを作るのに有効FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げるFXオプションでプレミアム受取利益が発生。ＦＸポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント＋為替利益を狙う月５～１０万円のスワップ＋プレミアム受取（２０１９年１１月１０～２０万より変更）による定期収入米ドル円上昇時はＦＸ買いポジションでの不定期利益４月３０日 権利行使内容昨晩４月２９日にＦＸオプションの権利行使により、サクソバンク証券口座で１０７．５００円の米ドル円買いポジションが発生しています。権利行使でＦＸポジション発生の連絡実際に発生したＦＸポジション（上段）権利行使されたＦＸオプションは、プットオプション売りです。権利行使されたプットオプション売り作成日：２０２０年４月９日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０８．８５０円権利行使価格：１０７．５００権利行使期日：２０２０年４月２９日売買数量１０万通貨プレミアム：０．４７１利益上限：０．４７１×１０万通貨＝４７，１００円損益分岐点：１０７．５０－０．４７１＝１０７．０２９円このポジションは、米ドル円１０８．８５０円のときに作ったポジションで損益分岐点が１０７．０２９円でした。勝ちやすいポジションではあったのですが、現実には米ドル円が１０６円台に突入しています。権利行使で発生した米ドル円買いポジションは１０７．５００円ですので、最初からー９０．２００円の含み損を抱えています。ただ、ＦＸオプションポジション作成時に４７，１００円を受け取っているので、実質的な損失となるのはー９０，２００－４７，１００＝－４３，１００円です。結局損失になったので「残念」という気持ちにもなってしまうかもしれません。でも、元々１０８．８５０円の時に作ったポジションです。普通にＦＸ口座で米ドル円買いポジションとして保有していればー２２５，０００円の含み損となっているところでした。その含み損が大幅に減らせたので、有利な買いポジションを作れたかなと思っています。この運用法は、こんな感じでＦＸポジションを作っていきます。ＦＸポジションは、スワップポイントの高いくりっく３６５へ移動させます。ＦＸポジション くりっく３６５へ移動くりっく３６５へ移動といっても、サクソバンク証券で損きり⇒くりっく３６５で新規ポジションを作るだけです。サクソバンク証券損きりくりっく３６５で新規ポジション作成これにより、くりっく３６５で保有中のＦＸポジションは２０万通貨・サクソバンク証券口座にはＦＸオプションポジションが１本あるという状況です。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。以下「現在の保有ポジション状況」「総合損益 今後の方針」と続きます。ＦＸオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況この運用で保有しているポジションは、「ＦＸオプションのポジション」と「ＦＸポジション」の２種類に分かれます。それぞれの状況を定期的に確認しています。ＦＸオプション部分（４月３０日）現在保有中のポジションはこちらです。保有中のＦＸオプションポジションは１本です。米ドル円現在値は１０６．６００円です。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年３月１０日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０５．４００円権利行使価格：１０５．００権利行使期日：２０２０年５月２７日売買数量１０万通貨プレミアム：２．３６９利益上限：２．３６９×１０万通貨＝２３６，９００円損益分岐点：１０５．００－２．３６９＝１０２．６３１円プレミアム現在値は０．４２７です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２３６，９００円含み損－４２，７００円差引損益１９４，２００円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。このポジションは、権利行使日５月２７日に米ドル円が権利行使価格１０５円を上回っていれば２３６，９００円のプレミアム受取分の満額利益が確定します。１０５円未満となった場合は、ＦＸ口座で１０５円の米ドル円買いポジションとする予定です。ＦＸポジション部分（４月３０日）米ドル円買いポジション２０万通貨にふえています。。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。参考：４月３０日のスワップポイントくりっく３６５ ９１円（６日分）⇒１日換算１５．２円サクソバンク証券 －７円くりっく３６５の方が２２．２円高いですね。私は、有利な方を使っていきます。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年457,480円307,594円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}２０２０年４月３０日 総合損益とここからの方針２０２０年４月３０日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益３２７，７４６円ＦＸ損益（確定分）－２０，１５２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－４９６，６５０総合損益（含み損益考慮）－１８９，０５６円米ドル円現在値１０６．６００円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）総合損益は、－１８９，０５６円と前回よりも約１８万円ほど増えています。米ドル円買い中心なので、円高期には含み損増加となるのは宿命のようなものです。ここはしょうがないところと割り切っています米ドル円がここからさらに下落していくのか、それともここが底になるのかはわかりません。ここは、この円高局面を本当に「有利な米ドル円買いポジションをつくる時期」とできるかどうかの大切な時期です。現在の最大保有ポジションは、４０万通貨です。これはＦＸポジション＋プットオプション売りの合計で見ています。現在の保有ポジションＦＸポジション ２０万通貨プットオプション売り １０万通貨あと１０万通貨ポジションを増やす余力があります。状況をみながら、次の一手を打っていきます。米ドル円買いポジション保有で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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